Все вопросы к тесту (html) Математические модели финансовых рисков



Тестовые задания

___ риск предопределяет угрозу полной или частичной потери ожидаемой прибыли

___ страховые организации – это страховые компании, которые входят в группу нестраховых организаций и страхуют риски всей группы

___ форма регулятивной функции предпринимательского риска проявляется в том, что он позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие нововведениям

Активность субъекта риска выражают через категорию «___»

Безусловное обязательство уплатить какому-то определенному лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок – это

Биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный момент в будущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее заключения, – это ___ контракт

В гэп-анализе денежные потоки, генерируемые портфелем ценных бумаг, распределяются в соответствии с риск-фактором в позиции по группам срочности – это

В зависимости от возможного результата риски классифицируются на ___ и

В зависимости от целей анализа экономический риск классифицируется на на ___ и

В экономике выделяются функции риска

Валютная операция, сочетающая куплю валюты на условиях спот в обмен на национальную с последующим выкупом, - это

Валютный риск включает в себя следующие подвиды

Внешние факторы риска могут быть ___ и ___ действия

Возможность отклонений как положительного, так и отрицательного характера от ожидаемого варианта реализации событий, – это

Главными параметрами при управлении портфелем ЦБ являются его ___ и

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем

Группа инвестиционных рисков включает в себя риски

Договор о поставке-продаже некоторого биржевого актива в будущем по определенной цене – это ___ контракт

Документ стандартной формы, принятой в международной практике на перевозку груза, который удостоверяет его погрузку, перевозку и право на получение, – это

Доходность портфеля за время Т вычисляется по формуле …, где S0(x), ST(x) – начальная и конечная стоимости портфеля, соответственно

Изменение стоимости активов и/или величины ожидаемых доходов при изменении базового рыночного показателя на 1% – это ___ валютного риска

Источниками ___ рисков являются сами экономические агенты

К кредитному риску относятся риск ___ и риск

К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся

К основным организационным аспектам создания структуры управления риском относятся

К потере всего состояния приводит ___ риск

К производным ценным бумагам относятся

К специальным рискам относятся

К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся

К факторам риска косвенного действия относятся

К факторам риска прямого действия относятся

К числу основных ценных бумаг относятся

К чистым рискам относятся риски

Мера риска, которая представляет собой оцениваемую с определенными (стандартными) допущениями величину потерь по рассматриваемой позиции, – это рисковая

Метод борьбы с рисками на основе снижения риска за счет перечисления части ответственности на стороннюю организацию на основе договора – это ___ риска

Метод борьбы с рисками, который представляет собой децентрализованную форму создания собственных натуральных и страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте, предназначенных для покрытия убытков, - это

Метод борьбы с рисками, который применяется в том случае, когда возможно четко выделить риски, их контролировать и иметь эффективные механизмы передачи ответственности, - это

Метод оценки VAR, который заключается в том, что искомое распределение прибылей и убытков находится эмпирическим путем, а текущий портфель подвергается воздействию реальных изменений значений рыночных факторов риска, которые наблюдались в прошлом, - это метод

Набор ценных бумаг определенной структуры, находящийся в распоряжении инвестора и управляемый как одно целое, - это инвестиционный

Наиболее распространенная оценка рыночных рисков среди профессиональных операторов финансовых рисков - это статистическая характеристика ___ рынка

Наиболее распространенный механизм самострахования - создание ___ страховых компаний

Наименее рискованный портфель, состоящий из акций крупных, хорошо известных компаний, характеризующихся невысокими устойчивыми темпами роста курсовой стоимости, – это ___ портфель акций

Начало современной теории выбора портфеля положила теория

Ожидаемая доходность акции Rожид определяется по формуле …, где Div - дивиденд акции; DC - прирост курсовой стоимости; rj – ставка доходности по безрисковым вложениям в период j; Dr – премия за риск

Основные нормативные документы стратегии управления риском на предприятии, - это ___ и ___ по управлению рисками

Основным сущностным элементом функционирования финансовых рынков является соотношение «риск/___ »

Основными классическими методами оценки VAR считаются методы

Основными субъективными факторами риска являются

Отличительной чертой ___ рисков является уникальность их возникновения

Оценка рыночных рисков σ – статистическая характеристика волатильности рынка имеет вид …, где n – количество значений в выборке; xi – i-я варианта выборки

По видам потерь риски классифицируются на следующие виды

По видам предпринимательства выделяются риски

По возможности диверсификации предпринимательские риски классифицируются на ___ и

По возможности страхования риски классифицируются на страхуемые и ___

По времени появления риски классифицируются на

По длительности воздействия риски классифицируются на ___ и ___

По источнику возникновения факторов риска, риски классифицируются на ___ и ___

По критерию содержания риски классифицируются на риск ___ и риск

По масштабу своего проявления и влияния на экономических агентов выделяются риски на

По предсказуемости риски классифицируются на ___ и ___

По природе возникновения риски классифицируются на ___ и ___ риски

По социальной обусловленности риски классифицируются на ___ и___

По степени наличия аналогов решений риски классифицируются на ___ и ___

По степени свободы риски делятся на ___ и

По степени состоятельности риски классифицируются на ___ и ___ риски

По субъектно-объектным характеристикам риски классифицируются на

По уровню потерь риски классифицируются на .

Подход к оценке VAR, в основе которого лежит предположение о соответствии фактического распределения рыночного показателя определенной теоретической закономерности, - это метод

Подход к оценке VAR, объектом моделирования в котором выступает не только величина потерь, но и стоимость самого инструмента, потери определяются по отношению к будущей наиболее вероятной стоимости инструмента - это метод

Показатель модифицированной дюрации определяется по формуле …, где Dm – модифицированная дюрация; D – дюрация инструмента по Маколею; y – относительная величина купонного/процентного платежа

Полная годовая доходность Rрын по акциям определяется по формуле…, , где – Divi – годовые дивидендные выплаты в году i; С0 – цена, по которой была приобретена акция; Cрын(n) – рыночная цена акции в году n; n – число лет владения акциями

Портфель ___ роста – портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода вне зависимости от степени риска

Портфель акций, который представляет собой сочетание инвестиционных свойств консервативного и рискованного портфелей, - это портфель ___ роста

Портфель ценных бумаг, ориентированный на получение высокого текущего дохода за счет процентных и дивидендных выплат, – это портфель

Портфель, формируемый из акций, курсовая стоимость которых увеличивается, – это портфель

Потери в сумме выручки фирмы относятся к ___ риску

Правило составления портфеля ЦБ, по которому надо стремиться к тому, чтобы вкладывать капитал в бумаги, среди которых много отрицательно коррелированных, - это эффект

Правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск, – это ___ функция риска

Приведите в соответствие виды основных ценных бумаг и их содержание

Приведите в соответствие виды производных ценных бумаг и их содержание

Приведите в соответствие виды рисков и их содержание

Приведите в соответствие виды рисков и их содержание

Приведите в соответствие виды рисков и их содержание

Приведите в соответствие виды рисков и их содержание

Приведите в соответствие виды рисков и их содержание

Приведите в соответствие виды рисков и их содержания

Приведите в соответствие общерыночные функции рынка ценных бумаг и их содержание

Приведите в соответствие основные методы борьбы с рисками и их содержание

Приведите в соответствие признаки классификации и виды рисков

Приведите в соответствие признаки классификации и виды рисков

Приведите в соответствие признаки классификации и виды рисков

Приведите в соответствие уровни рисков и характерные их разновидности

Приведите в соответствие функции риска и их содержание

Приведите в соответствие этапы управления рисками и их содержание

Различаются следующие виды портфеля роста акций - ___, ___ и ___ роста

Размер убытка, который может быть превышен с вероятностью не более α, – это рисковая

Разновидность валютного риска, который обусловлен необходимостью учета активов и пассивов фирмы в разной иностранной валюте, - это ___ риск

Расположите этапы алгоритма исторического моделирования по порядку следования

Расположите этапы оценки VAR методом имитационного моделирования по порядку следования

Расположите этапы процесса регулирования рынка ЦБ по порядку следования

Расположите этапы управления рисками в инвестиционной компании

Регулятивная функция риска выступает в двух формах: ___ и

Риск ___ существует тогда, когда человек строит поведение вразрез с собственными целями

Риск выполняет ___ функцию, стимулируя поиск нетрадиционных решений проблемы, стоящей перед экономическим субъектом

Риск потерь в результате неспособности заемщика выполнять свои обязательства - это ___ риск

Риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке, например неправильного выбора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке при формировании портфеля ценных бумаг, – это ___ риск

Риск потерь, связанных с тем, что нововведение, на разработку которого могут быть затрачены значительные средства, не будет реализовано или не окупится, – это ___ риск

Риск того, что полученные доходы в результате высокой инфляции обесцениваются быстрее, чем растут с точки зрения покупательской способности, – это ___ риск

Риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка в целом, связанный с конкретным объектом инвестиций и представляет собой общий риск на все вложения в данном рынке, заключающийся в том, что инвестор не может их вернуть, не понеся существенных потерь, – это ___ риск

Риск финансового положения кредитной организации в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок – это ___ риск

Риск, который вызван случайными непредвиденными обстоятельствами, которые ведут к потере рабочего времени, - это ___ риск

Риск, который рассматривается как вероятность потерь денежных средств, – это ___ риск

Риск, который связан с непредусмотренными дополнительными затратами или прямыми потерями имущества, продукции, сырья и материалов, - это ___ риск

Риск, который связан с особенностями каждой конкретной ценной бумаги, квалификацией инвесторов, работающих с ценными бумагами, применяемой системой расчетов, – это ___ риск

Риск, который связан с получением предпринимательского дохода от конкретной операции в данной сфере деятельности, величина которого зависит от специфики экономической ситуации в данной фирме, конкретной отрасли или регионе, - это ___ риск

Риск, который связан с сознательным нарушением алгоритма действия в ситуации, когда обстановка требует принятия решения, - это риск

Риск, который характерен для всего периода осуществления проекта или деятельности фирмы, – это ___ риск

Риск, который характерен для всей экономической системы или свойственен той или иной сфере предпринимательской деятельности, - это ___ риск

Риск, определяемый конкретным предприятием как объектом инвестиций, зависящий от типа поведения и стратегии конкретного предприятия, – это риск

Риск, представляющий собой поведение, базирующееся на оценке и учете риска при принятии решения и разработке мероприятий по снижению возможных отрицательных последствий рискового решения, - это ___ риск

Риск, связанный с возможностью потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных, неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры, – это ___ риск

Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества, например какого-либо товара, недвижимости, ценной бумаги, – это риск

Риск, связанный с возможностью потерь, обусловленных изменениями курса одной иностранной валюты по отношению к другой, – это ___ риск

Риск, связанный с нанесение ущерба имиджу, чести и достоинству человека, – это ___ риск

Риск, связанный с нанесение ущерба окружающей среде, – это ___ риск

Риск, связанный с нанесением ущерба здоровью человека, – это ___ риск

Риски, возникающих вследствие деятельности на финансовых рынках, – это ___ риски

Риски, имеющие отраслевую природу, проявляются на

Риски, которые возникают в том случае, если процесс деятельности идет медленнее, чем планировалось, – это риски

Риски, которые являются следствием циклического развития экономики, смены стадий конъюнктуры рынка, предсказуемого развития конъюнктуры, - это ___ риски

Риски, наступление которых возможно предвидеть, - это ___ риски

Риски, связанные с организационно-хозяйственной деятельностью и финансовой ситуацией отдельных хозяйственных единиц, проявляются на

С ___ риском фирма сталкивается лишь на отдельных этапах осуществления проекта

Свободно обращающееся свидетельство о депозитном (сберегательном) вкладе в банк с обязательством последнего выплаты этого вклада и процентов по нему в установленный срок – это банковский

Совокупность ЦБ, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступает как целостный объект управления, - это ___ ЦБ

Совокупность денежных и валютных рынков, рынков ценных (благородных) металлов, рынков капитала, рынков ценных бумаг - это ___ рынок

Субъектами отношений, которым присущ элемент риска, являются

Субъектами риска являются

Текущая доходность Rтек акции определяется по формуле …, где Cрын – текущая рыночная цена акции; Divгод - цена акции

Текущая доходность облигаций рассчитывается по формуле …, где C – сумма купонных выплат в год; Kp – курсовая стоимость облигации, по которой она была приобретена

Теория расчетов портфеля ЦБ, исходящая из многофакторной модели зависимости величины доходности актива от некоторого числа случайных факторов и «шумового» члена, – это

Техника сведения до минимума риска уменьшения прибыли из-за неблагоприятного изменения цен путем открытия контрактов на равную сумму, но противоположных позиций в операциях за наличный расчет и срочных операций, – это

Укажите соответствие видов рисков и их разновидностей

Укажите соответствие участников рынка ценных бумаг и их содержания

Упорядочение деятельности на рынке ценных бумаг всех участников и операций между участниками рынка ценных бумаг со стороны организаций, уполномоченных обществом на эти действия, – это ___ рынка ценных бумаг

Физические лица или организации, которые продают или покупают ценные бумаги или обслуживают их оборот и расчеты по ним, вступая между собой в определенные экономические отношения по поводу обращения ценных бумаг, - это ___ рынка ценных бумаг

Финансовые риски подразделяются на два основных вида: ___ и

Функция риска, которая связана с тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи с чем экономический субъект в процессе принятия решения анализирует все возможные альтернативы, - это ___ функция риска

Цена облигации Cобл определяется по формуле…, где Ci – купонные выплаты в периоде i;rc – рыночная процентная ставка; H – номинальная стоимость облигации; n – число периодов, в течение которых осуществляется выплата купонного дохода

Цена, по которой реализуются акции компании, называется ___ ценой

Чувствительность валютного риска выражается формулой …, где V, DV – соответственно, величина анализируемого стоимостного показателя и ее изменение; P, DP – величина базового рыночного показателя и ее изменение, соответственно

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, – это