Все вопросы к тесту (html) Эконометрика

Тестовые задания

«Белым шумом» называется ___ процесс

Автокорреляционной функцией временного ряда называется

В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется

В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы

В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится

В левой части системы независимых уравнений находится

В линейном уравнении парной регрессии

коэффициентом регрессии является значение

В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между

В нелинейной модели парной регрессии функция является

В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием

В основе метода наименьших квадратов лежит

В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся

В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов

В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено

В стандартизованном уравнении множественной регрессии

;

. Определите, какой из факторов х

или х

оказывает более сильное влияние на

В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются

В стандартизованном уравнении свободный член

Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель

Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель

Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой

Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение

Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что

Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является

Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией ___ процесса

Временной ряд характеризует

Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя

Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений

Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора

Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора

Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем

Дано уравнение регрессии

. Определите спецификацию модели

Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК

Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения

Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров

Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение

. При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на

Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии

Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать

Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к

Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов

Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента

Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, ___% дисперсии обусловлено случайными факторами

Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно

Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно

Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно

Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором

Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит

Если оценка параметра эффективна, то это означает

Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то

Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения

Если спецификация модели

нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция

Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение

Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется

Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется

Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ___ связи

Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно

Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с

Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ___ дисперсии результативного признака

Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно

Значение коэффициента корреляции не характеризует

Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит

Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно

Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту ___ связи

Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно

Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при

Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S

Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если

Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент

Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения

К линейному виду нельзя привести:

К ошибкам спецификации относится

Качество подбора уравнения оценивает коэффициент

Коррелограммой называется ___ функции

Косвенный метод наименьших квадратов требует

Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости

Критерий Фишера используется для оценки значимости

Критические значения критерия Фишера определяются по

Критическое значение критерия Стьюдента определяет

Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о

Линеаризация не подразумевает процедуру

Линеаризация подразумевает процедуру приведения

Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид

. Определите какой из факторов

или

оказывает более сильное влияние на

Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

Метод наименьших квадратов не применим для

Метод наименьших квадратов позволяет оценить ___ уравнений регрессии

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов

Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является

Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством

Множественная регрессия не является результатом преобразования уравнения

Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости

Модель временного ряда не предполагает

Модель временного ряда предполагает

Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели

Может ли ряд содержать только одну из компонент?

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде

На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой

На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов

Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии

Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии

Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между

Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если

Нелинейным называется уравнение регрессии, если

Нелинейным не является уравнение

Нелинейным является уравнение

Несмещенность оценки на практике означает

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Общая дисперсия служит для оценки влияния

Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в

Объем выборки определяется

Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является

Основной задачей моделирования временных рядов является

Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание

Основной задачей эконометрики является

Основной целью линеаризации уравнения регрессии является

Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является

Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является

Остаточная дисперсия служит для оценки влияния

Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений

Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают

Относительно формы зависимости различают ___ регрессии

Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___ не зависят друг от друга

Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью

Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию

Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию

Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода

Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения

Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей

Параметр является существенным, если

Параметры уравнения тренда определяются ___ методом наименьших квадратов

Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что

Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются

По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?

Под идентификационной моделью подразумевается

Под лагом подразумевается число

Под стационарным процессом можно понимать

Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ___ коэффициентом регрессии

После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков

Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.

Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены

. Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством

Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение

Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие

Предпосылкой метода наименьших квадратов является

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки

При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются

При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если

При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать

При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать

При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм

При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят

При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка

При помощи модели степенного уравнения регрессии вида

(

>1, то есть

возрастает и

тоже возрастает) не может быть описана зависимость

При построении модели временного ряда проводится расчет

При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель

При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать

При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства

При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок

При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем

При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение

При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%

Приведенная форма модели получена из ___формы модели

Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных

Приведенная форма модели является результатом преобразования

Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью

Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника

Простая линейная регрессия предполагает наличие

Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить

Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ___ переменной

Расчетное значение критерия Фишера определяется как

Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы

Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение

Результатом линеаризации полиномиальных уравнений является ___ регрессии

Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также

Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений

Система независимых уравнений предполагает

Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании

Система рекурсивных уравнений включает в каждое

Система эконометрических уравнений не используется при моделировании

Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых признаков

Система эконометрических уравнений представляет систему

Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить

Системы эконометрических уравнений классифицируются по

Случайный характер остатков предполагает

Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения

Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью ___ гипотезы

Состоятельность оценки характеризуется

Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение

Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и

Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности

Статистические гипотезы используются для оценки

Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие

Стационарность временного ряда означает отсутствие

Стационарность характерна для временного ряда

Стохастическим процессом называется

Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является ___ потребителя

Структурной формой модели называется система ___ уравнений

Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___ в структурной форме модели

Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента ___ уровней ряда

Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве

Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является

Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является:

Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство ___ оценки

Уравнение

может быть линеаризовано при помощи подстановки

Уравнение регрессии характеризует

зависимость

Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется

Уровнем временного ряда является

Факторная дисперсия служит для оценки влияния

Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются

Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент

Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ___ характера

Фиктивные переменные включаются в уравнения ___ регрессии

Циклические колебания связаны с

Экзогенными переменными не являются

Экзогенными переменными являются

Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются ___ временными рядами

Экспоненциальным не является уравнение регрессии

Эндогенными переменными не являются:

Эндогенными переменными являются

Эффективность оценки на практике характеризуется