Все вопросы к тесту (html) Эконометрика



Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название

F-статистика для ___ является в точности квадратом t-статистики для rx,y

F-статистика для парной регрессии рассчитывается по формуле

___ описывается зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений 

___ парного регрессионного анализа является множественный регрессионный анализ 

___ позволяет критерий восходящих и нисходящих серий 

t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как 

Автокорреляционная функция принимает значения в пределах 

В i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx остаток равен 

В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek  предполагается, что значение ek в каждом наблюдении 

В качестве критерия ___ используется коэффициент Тейла 

В качестве меры разброса значений случайной величины используется

В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность 

В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду  2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность 

В лаговой структуре Койка оценка параметров делается 

В линейном регрессионном анализе линейность требуется 

В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок

В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина ___ была минимальной 

В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ___

В методе скользящего среднего весовые коэффициенты

В методе скользящего среднего для весовых коэффициентов справедлива формула

В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ___ регрессией

В модели АР(1) условие стационарности ряда случайных остатков имеет вид

В модели Линтнера предполагается, что желаемый объем дивидендов 

В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на ___ единиц

В модели частичного приспособления целевая переменная имеет вид 

В производственном процессе, описываемым функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):

В процессе формирования значений всякого временного ряда всегда участвуют ___ факторы 

В рамках теста Голдфелда - Квандта для отношения RSS2/RSS1 проводят тест

В случае автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится 

В случае использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес ___ наблюдению низкого качества

В случае построения отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться 

В случае, если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

В случае, если автокорреляция отсутствует , DW »

В случае, если в регрессионную модель включена лишняя переменная, оценки коэффициентов оказываются, как правило, 

В случае, если временной ряд является стационарным в узком смысле, то 

В случае, если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен 

В случае, если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, ее называют

В случае, если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о 

В случае, если две переменные независимы, их теоретическая ковариация равна

В случае, если зависимая переменная ___, она может быть представлена как фиктивная

В случае, если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая  гипотеза отвергается  только при 

В случае, если коэффициент Тейла равен нулю, 

В случае, если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное

В случае, если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются

В случае, если нулевая гипотеза Н0 :   β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это 

В случае, если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, оценки коэффициентов регрессии оказываются

В случае, если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины - 

В случае, если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, случайная величина называется

В случае, если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о  

В случае, если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о 

В уравнении линейной регрессии коэффициент наклона показывает ___изменяется  y при увеличении x на одну единицу

В уравнении парной линейной регрессии регрессором называется  

В эконометрике количественные зависимости для экономических соотношений основываются в первую очередь на 

В эталонной категории, как правило,

Вероятности, с которыми  случайная величина принимает свои значения, называют  ___ случайной величины

Верхнее  число степеней свободы F-cтатистики  в случае парной регрессии равно

Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что

Второе условие Гаусса - Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена ___ в каждом наблюдении

Выборочная дисперсия  зависимой переменной регрессии равна ___объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной

Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется  ___ дисперсией зависимой переменной 

Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется  ___ дисперсией зависимой переменной

Выборочная корреляция является ___ теоретической корреляции

Выражением ___ описывается модель авторегрессии 2-го порядка 

Вычисленные при гетероскедастичности стандартные ошибки

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии ___наблюдений

Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК 

Гипотеза ___ проверяется в критерии восходящих и нисходящих серий 

Гипотеза ___ проверяется в критерии серий, основанном на медиане 

Границами изменения коэффициента детерминации R2 являются 

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется ___при p-процентном уровне значимости

Граничными значениями статистики Дарбина - Уотсона являются

Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью

Дисперсии оценок а и b  ___ дисперсии остаточного члена s2 (u)

Дисперсия для коэффициента ранговой корреляции равна

Длина самой длинной серии временного ряда  1, 5, 4, 1, 6 в критерии восходящих и нисходящих серий, равна 

Для вычисления стандартного отклонения оценки b для параметра β используется формула 

Для вычисления стандартного отклонения оценки а для параметра a используется формула

Для лаговой структуры Койка надо оценить только 

Для модели  АР(2) условие стационарности временного ряда имеет вид

Для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных оценка параметра а вычисляется по формуле: а = 

Для модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

Для модели парной регрессии метод наименьших квадратов заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения

Для отношения RSS2/RSS1  число степеней свободы (верхнее и нижнее) в тесте Голдфелда - Квандта равно

Для отрицательной автокорреляции DW  

Для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК оценка a вычисляется по формуле a =

Для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК оценка b вычисляется по формуле b =

Для положительной автокорреляции DW  

Для применения теста Зарембки необходимо

Для проверки нулевой гипотезы  H0: b= b0 применяется  тест ___

Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2   отклонение от регрессии наблюдения   (х1=2, х2=1, y=20) равно

Для теста Спирмена тестовая статистика рассчитывается по формуле

Для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок в модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной ___ переменной 

Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это 

Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен

Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна___

Доверительный интервал в 99% ___ интервал в 95%

Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей  выборочной дисперсии y выражается коэффициентом 

Если необходимо установить влияние каких-либо ___ факторов, в модель множественной регрессии включаются фиктивные переменные

Если описываемое ___равно 1, то авторегрессионная схема называется схемой первого порядка,

Если размер выборки стремится к бесконечности, стандартное отклонение математического ожидания стремится к

Если увеличивается ___ , то улучшается точность оценок по МНК 

Зависимость между последовательными случайными членами в авторегрессионной схеме первого порядка описывается формулой   uk+1 = ___, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член

Значение оценки   является ___

Зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона тем ___, чем больше число наблюдений

Идентификации АР и СС моделей основана на оценках  

Идентификация модели СС(1) сводится к решению уравнения 

Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ___ уравнений 

Искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных ___ - это эксперимент по методу Монте-Карло 

Используемая как оценка теоретической дисперсии выборочная дисперсия имеет ___смещение

Используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой функция потерь определяет стоимость неточности как функцию

Итерационные методы - компьютерные ___ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели

Как правило, прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса - Дженкинса, оказываются на практике ___ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям  

Когда ___ двух переменных равна 1 или -1 имеет место строгая линейная зависимость между переменными

Когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, такое явление, называют

Когда применяется тест Голдфелда - Квандта, из рассмотрения исключаются ___ наблюдений

Когда применяется тест Голдфелда - Квандта, предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ___ переменной

Когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, это явление называется

Компьютерный итерационный метод устранения ___ - метод Кокрана - Оркатта

Коэффициент Тейла лежит в пределах 

Коэффициент Тейла основан на расчете 

Коэффициент Тейла является более точным показателем, чем 

Коэффициент детерминации  равен ___ выборочной корреляции между  y и a + bx

Коэффициент детерминации R2 в парном регрессионном анализе равен

Коэффициент детерминации при добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии 

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___  при смене сезона 

Ловушка dummy trap - выбор  совокупности фиктивных переменных, сумма которых 

Ловушка dummy trap приводит к 

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить  переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели 

Лучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию

МНК  дает___ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

Математическое ожиданием оценки минус истинное значение оцениваемого параметра - это 

Метод Зарембки процедура выбора между линейной и ___моделями:

Метод наименьших квадратов  - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации ___ квадратов остатков всех наблюдений

Метод скользящего среднего относятся к ___ методам выделения неслучайной составляющей  

Метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка - поправка Прайса - Уинстена

Методы и модели - база эконометрического инструментария 

Модель АРПСС(0,0,2) описывается соотношением 

Модель АРПСС(1,1,1) описывается соотношением 

Модель Бокса - Дженкинса - это 

Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели  

Модель Марковского процесса описывается как

Модель СС(1) описывается соотношением

Модель СС(2) описывается соотношением 

Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением  

Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y = 

Модель парной регрессии - ___модель зависимости между двумя переменными

Моделью ___ описывается процесс Юла 

На больших временах ___факторы описываются монотонной функцией 

На допущении, что ___, основаны аналитические методы выделения неслучайной составляющей

На третьем шаге  Зарембки  рассматривается линейная регрессия с наблюдениями ___вместо исходных уi:

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной

Наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет ___, находится близко к линии регрессии

Набор категорий представляет собой конечный набор ___ событий

Назначение регрессионного анализа состоит в объяснении поведения 

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере  свойства___оценок

Некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания ___, - это совокупность фиктивных переменных

Некоторой совокупностью ___ переменных можно описать любой набор категорий 

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по

Несмещенная оценка, имеющая ___ среди всех несмещенных оценок, - это эффективная оценка 

Нижнее число степеней свободы F-cтатистики  в случае парной регрессии равно

Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является 

Нулевая гипотеза Но  - ___ проверяется статистикой Дарбина-Уотсона

О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует ___ спектральной плотности

Область принятия гипотезы - множество значений ___, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается

Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях

Общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки называют способом оценивания (estimator)

Общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане, равно 

Общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 в критерии восходящих и нисходящих серий, равно 

Основанный на медиане критерий серий позволяет

Остатки значений log y ___остатков значений y

Отклонение еi  в i-м наблюдении y i  от регрессии с двумя объясняющими переменными: 

Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только 

Отношение числа исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновероятных исходов, называется ___этого события

Отрицательная автокорреляция в экономике встречается ___ положительная

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает ___ свободы в выборке

Оценка ___ является несмещенной оценкой теоретической ковариации

Оценка математического ожидания при увеличении размера выборки 

Оценка параметра находится ___доверительного интервала 

Оценки, полученные по МНК для модели парной регрессии, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если

Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что ___ для любого i

Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ y по выборке

Переменная, принимающая в каждом наблюдении значения ___ - фиктивная переменная:

Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___пространстве

Под рангом наблюдения переменной понимается номер наблюдения переменной в упорядоченной ___ последовательности

Полную совокупность реализаций случайной величины называют ___совокупностью

Получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным ___ является целью эконометрики 

Полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка оценка ρ рассчитывается по формуле ___, ek - остатки в наблюдениях 

Полученная по данным выборки оценка стандартного отклонения случайной величины называется стандартной ___ случайной величины

Полученные для разных однотипных объектов данные по определенному показателю называются

Последовательная разность 3-го порядка имеет вид

Посредством ___ функция спроса  y = a xb pg n может быть линеаризована 

При ___ СС(1)-процесс обратим  

При ___ модель СС(1) стационарна

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

При вычислении t-статистики  применяется распределение___

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в ___ случаев

При помощи ___ производится подбор порядка аппроксимирующего полинома

При попадании оценки в критическое значение

При применении теста Голдфелда - Квандта на первом этапе в выборке все наблюдения 

При рассмотрении спектральной плотности ограничиваются значениями ω, лежащими в пределах 

При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода 

Применение специальных статистических методов для обработки экономической информации обусловлено ___ данных

Применительно к переменным в модели спецификация запаздываний называется 

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

Протяженность самой длинной серии временного ряда  5, 1, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане,  равна 

Процесс АР(2) имеет автокорреляционную функцию, которая 

Процесс СС(2) имеет автокорреляционную функцию, которая 

Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется 

Процесс формирования значений временного ряда на больших временах находится под воздействием ___ факторов 

Распределение ___ используется для выполнения теста Чоу   

Расчет несмещенной оценки дисперсии производится по формуле 

Реальный объем дивидендов в модели Линтнера подвергается корректировке 

Результаты наблюдения при использовании метода Монте-Карло генерируются с помощью 

Результаты проверки гипотезы H0: b= b0  представляются на ___ значимости

Роль замещающей переменной для показателя технического прогресса в функции Кобба - Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l  (k - индекс затрат капитала, l - индекс затрат труда) играет

С помощью анализа поведения функции ___ подбирается порядок модели Бокса - Дженкинса 

С помощью функции спектральной плотности можно установить 

С целью линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения

Свойства коэффициентов регрессии как  случайных величин зависят от свойств ___ уравнения

Связь между двумя переменными показатель выборочной ковариации позволяет выразить 

Сглаживание временного ряда означает устранение 

Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется

Ситуация, когда случайный член uк коррелирует с ___, - автокорреляция первого порядка

Ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается ___, свидетельствует о положительной автокорреляции

Событие, которое определенно ___ в каждом наблюдении - это категория 

Совокупность наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется

Соотношение ___ справедливо для модели АР(1) 

Соотношение между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью 

Соотношением ___ описывается модель гиперинфляции Кейгана 

Соотношением ___ описываются регрессионные модели с распределенными лагами 

Спектральная плотность временного ряда определяется через 

Спектральная плотность может принимать ___ значения 

Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле 

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине ___, где n - число наблюдений

Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет  ___ распределение

Сумма квадратов остатков всех наблюдений - ___ сумма квадратов отклонений

Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание___ отклонений этих величин от их средних значений

Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ___ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой) 

Тест ранговой корреляции  Спирмена - тест на

Тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной, - это тест ранговой корреляции Спирмена 

Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если 

Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ___событий

Фиктивная переменная взаимодействия - это ___ фиктивных переменных

Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на 

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей  нефиктивной переменной

Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п.  - это ___фиктивные переменные

Формула для F-статистики: ___, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы

Формула для относительной ошибки прогноза имеет вид 

Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y = 

Функция Кобба - Дугласа называется 

Функция цены -  функция, где аргументом является ___, а значением функции - цена ошибки

Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле  

Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(1) равна  

Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(2) равна

Часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением ___ методов анализа экономических процессов, называется эконометрикой

Чаще всего причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ___ переменных

Чем ___, тем большую проблему представляет автокорреляция

Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k  cov(uk, хk )  равна:

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке ___ количество оцениваемых коэффициентов

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет

Чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают 

Эластичность y по x рассчитывается ___ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x

Эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3  равна

Эластичность выпуска продукции по труду для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4*i1/4    равна