Все вопросы к тесту (html) Эконометрика

Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название

F-статистика для ___ является в точности квадратом t-статистики для rx,y

___ описывают размер влияния на

t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как

Автоковариация определяется соотношением

Автоковариация члена ряда с самим собой равна

Автокорреляционная функция принимает значения в пределах

Автокорреляция - нарушение ___ условия Гаусса - Маркова

Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда случайный член uк коррелирует с

Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем

Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое ___равно 1

Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет

В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении

В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = ___, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член

В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность

В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза

В критерии восходящих и нисходящих серий, длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 равна

В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 равно

В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность

В критерии серий, основанном на медиане, общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 равно

В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза

В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна

В лаговой структуре Койка веса равны ___ , где

В лаговой структуре Койка надо оценить только

В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина ___ была минимальной

В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ___

В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ______ регрессией

В модели АР(1) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна

В модели АР(2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна

В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке

В модели СС(1) автокорреляционная функция при равна

В модели СС(1) спектральная плотность равна

В модели СС(2) автокорреляционная функция при равна

В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной ___ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок

В модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на ___ единиц

В основе модели Ш. Алмон лежит предположение о том, что если зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются ___ распределению

В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен

В процессе формирования значений всякого временного ряда всегда участвуют ___ факторы

В функции Кобба - Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k - индекс затрат капитала, l - индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет

В экономике отрицательная автокорреляция встречается ___ положительная

Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют ___ случайной величины

Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно

Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего

Временной ряд называется нестационарным однородным, если

Всю совокупность реализаций случайной величины называют ___совокупностью

Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что

Второе условие Гаусса - Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена ___ в каждом наблюдении

Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые

Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна ___объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной

Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___смещение

Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется ___ дисперсией зависимой переменной

Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:

Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется ___ дисперсией зависимой переменной

Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:

Выборочная корреляция является ___ теоретической корреляции

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии ___наблюдений

Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется ___при p-процентном уровне значимости

Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются

Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью

Дисперсии оценок а и b ___ дисперсии остаточного члена s2 (u)

Дисперсия случайных остатков в модели АР(1) равна

Для белого шума справедливо соотношение

Для весовых коэффициентов в методе скользящего среднего справедлива формула

Для выполнения теста Чоу используется распределение

Для идентификации АР и СС моделей сначала делают оценки

Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как ___ сумма предшествующих

Для конечного процесса авторегрессии порядка величина может быть представлена как ___ сумма предшествующих

Для линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения

Для линейного регрессионного анализа требуется линейность

Для модели АР(1) справедливо соотношение

Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если

Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:

Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда - Квандта проводят тест

Для оценки в моделях авторегрессии используется формула

Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле

Для применения теста Зарембки необходимо

Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест ___

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):

Для ранжированного временного ряда медиана равна

Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно

Для стационарного ряда выборочная дисперсия равна

Для стационарного ряда выборочное среднее равно

Для стационарных временных рядов при величина

Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают

Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это

Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен

Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна___

Для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4*i1/4 эластичность выпуска продукции по труду равна

Для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3эластичность выпуска продукции по капиталу равна

Доверительный интервал в 99% ___ интервал в 95%

Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом

Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется ___этого события

Если , то коэффициент Тейла равен

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

Если автокорреляция отсутствует , то DW »

Если аддитивная структурная схема влияния четырех факторов описывается формулой , где , то это означает, отсутствуют___факторы

Если в методе последовательных разностей , а , то неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени

Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,

Если в ряде содержится скрытая гармоника частоты , то в нем присутствуют также периодические члены с частотой

Если временной ряд является стационарным в узком смысле, то

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен

Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют

Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна

Если дисперсия временного ряда равна , то дисперсия величины равна

Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при

Если коэффициент Тейла равен нулю, то

Если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда не зависят от времени, то такой ряд будет

Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются

Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно

Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно

Если неслучайная составляющая описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений

Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это

Если обозначает белый шум, и , то величина равна

Если общий линейный процесс описывается классической линейной моделью множественной регрессии, то он имеет вид

Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются

Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -

Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется

Если считать, что белый шум генерирует случайные остатки, то общий линейный процесс имеет вид

Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о

Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она

Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается

Значение оценки является ___

Значение статистики Дарбина - Уотсона находится между значениями

Идентификация модели СС(1) сводится к решению уравнения

Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ___ уравнений

Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью

Итерационные методы - компьютерные ___ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели

Как правило в эталонной категории

Категория - это событие, которое определенно ___ в каждом наблюдении

Когда делается предсказание на момент времени , предполагается, что известна величина

Коэффициент R2 вычисляется по формуле:

Коэффициент Тейла лежит в пределах

Коэффициент Тейла основан на расчете

Коэффициент Тейла служит критерием

Коэффициент Тейла является более точным показателем, чем

Коэффициент автокорреляции определяется соотношением:

Коэффициент автокорреляции случайных остатков в модели АР(1) равен

Коэффициент автокорреляции члена ряда с самим собой равен

Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах

Коэффициент детерминации равен ___ выборочной корреляции между y и a + bx

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___изменяется y при увеличении x на одну единицу

Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___ при смене сезона

Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет

Критерий серий, основанный на медиане, позволяет

Лаговая структура Койка описывает простую экономическую ситуацию, когда влияние на с увеличением

Лаговая структура Ш. Алмон применяется, когда влияние на ___ с увеличением

Линия регрессии ___ через точку

Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых

Ловушка dummy trap приводит к

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели

Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ___переменных

МНК дает___ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

Марковский процесс описывается моделью

Мерой разброса значений случайной величины служит

Метод Зарембки процедура выбора между линейной и ___моделями:

Метод Кокрана - Оркатта - компьютерный итерационный метод устранения

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации ___ квадратов остатков всех наблюдений

Метод наименьших квадратов для модели парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения

Метод скользящего среднего относятся к ___ методам выделения неслучайной составляющей

Множественный регрессионный анализ является ___парного регрессионного анализа

Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется

Модель АРПСС(0,0,2) описывается соотношением

Модель АРПСС(1,1,1) описывается соотношением

Модель Бокса - Дженкинса - это модель

Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели

Модель Линтнера основывается на предположении, что желаемый объем дивидендов

Модель СС(1) описывается соотношением

Модель СС(1) стационарна при

Модель СС(2) описывается соотношением

Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением

Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением

Модель гиперинфляции Кейгана описывается соотношением

Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =

Модель парной регрессии - ___модель зависимости между двумя переменными

Модель скользящего среднего СС(q) описывается соотношением

Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:

На больших временах ___факторы описываются монотонной функцией

На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___ факторов

На первом этапе применения теста Голдфелда - Квандта в выборке все наблюдения

На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями ___вместо исходных уi:

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной

Набор категорий представляет собой конечный набор ___ событий

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ___ переменных

Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства___оценок

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ___ данных

Неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени p, если функция

Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u) является оценка

Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка

Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка

Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно

Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является

О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует ___ спектральной плотности

Область принятия гипотезы - множество значений ___, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается

Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях

Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса - Дженкинса, оказываются на практике ___ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям

Остатки значений log y ___остатков значений y

Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен

Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными:

Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только

Относительная ошибка прогноза определяется как

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает ___ свободы в выборке

Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =

Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =

Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ___, ek - остатки в наблюдениях

Оценка параметра а для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =

Оценка параметра находится ___доверительного интервала

Оценка параметров в лаговой структуре Койка делается

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___ случайной величины

Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что ___ для любого i

Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ y по выборке

Пересмотр оценок в методе Кокрана - Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок

Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___пространстве

Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными

Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается

Поправка Прайса - Уинстена - метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка

Порядок модели Бокса - Дженкинса подбирается c помощью анализа поведения функции

Последовательная разность 3-го порядка имеет вид

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

При вычислении t-статистики применяется распределение___

При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в ___ случаев

При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес ___ наблюдению низкого качества

При отрицательной автокорреляции DW

При положительной автокорреляции DW

При попадании оценки в критическое значение

При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться

При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ___ наблюдений

При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ___ переменной

При рассмотрении спектральной плотности ограничиваются значениями ω, лежащими в пределах

При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода

При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к

При увеличении размера выборки оценка математического ожидания

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста

Процесс АР(2) имеет автокорреляционную функцию, которая

Процесс СС(2) имеет автокорреляционную функцию, которая

Процесс Юла описывается моделью

Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется

Процесс смешанного типа имеет вид

Пусть имеется матрица исходных статистических данных Одномерным временным рядом будет ряд значений ___ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют___

Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной ___ последовательности

Регрессионные модели с распределенными лагами описываются соотношением

Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется

Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___ значимости

Ряд , сгенерированный моделью СС(1), может быть представлен также в виде модели авторегрессии ___ порядка

СС(1)-процесс обратим при

СС(2)-процесс обратим лишь при условии, что корни его характеристического уравнения лежат

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ___ уравнения

Сглаженное значение вычисляется по формуле

Сглаживание временного ряда означает устранение

Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется

Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных

Случайный член n в уравнении y = axb задан

Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания

Спектральная плотность временного ряда определяется через

Спектральная плотность марковского процесса равна

Спектральная плотность может принимать ___ значения

Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле

Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется

Способ оценивания (estimator) - общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле

Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине ___, где n - число наблюдений

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности

Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:

Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет ___ распределение

Статистика критерия Дарбина - Уотсона вычисляется по формуле ___, где ek - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка

Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда ___ двух переменных равна 1 или -1

Сумма квадратов остатков всех наблюдений -___ сумма квадратов отклонений

Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - ___ сумма квадратов отклонений

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это ___ сумма квадратов отклонений

Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание___ отклонений этих величин от их средних значений

Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ___ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)

Тест Глейзера устанавливает наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной

Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на

Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной

Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если

Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением

Условие гомоскедастичности означает, что σ2(ui)___ наблюдений

Условие стационарности временного ряда для модели АР(2) имеет вид

Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР(1) имеет вид

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:

Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ___событий

Фиктивная переменная взаимодействия - это ___ фиктивных переменных

Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___ факторов

Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. - это ___фиктивные переменные

Формула для F-статистики: ___, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы

Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид

Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y =

Функция Кобба - Дугласа называется

Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию

Функция спектральной плотности позволяет установить

Функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована посредством

Функция цены - функция, где аргументом является ___, а значением функции - цена ошибки

Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид

Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения

Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным

Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле

Частная автокорреляция 1-го порядка - это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что

Чем больше число наблюдений, тем ___ зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона

Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:

Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта равно

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке ___ количество оцениваемых коэффициентов

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет

Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением ___ методов анализа экономических процессов

Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях

Эксперимент по методу Монте-Карло - искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

Эластичность y по x рассчитывается ___ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x

Эффективная оценка - несмещенная оценка, имеющая ___ среди всех несмещенных оценок

Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют

Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется