Все вопросы к тесту (html) Эконометрика



Итоговое тестирование

Автокорреляция - нарушение третьего условия теоремы Гаусса - Маркова:

Второе условие теоремы Гаусса - Маркова заключается в том, что случайные члены регрессии в разных наблюдениях являются зависимыми:

Гетероскедастичность - нарушение первого условия теоремы Гаусса - Маркова:

Случайные факторы - факторы, не поддающиеся учету и регистрации:

Спецификация модели включает выбор математической функции:



Итоговое тестирование

Лаг - число периодов, по которым рассчитывается коэффициент корреляции:

Линеаризация - приведение нелинейной формы к линейной:

Нелинейная модель регрессии - модель, в которой независимые переменные входят в уравнение линейным образом:

Экзогенные переменные - зависимые переменные (у):