Все вопросы к тесту (html) Биржевое дело



Альянсы - форма объединения биржы:

В России срочные биржы придерживаются образа и подобия фондовых бирж:

В модели Гармана-Колхагена S означает:

Валютные биржы входят в состав фондовых бирж:

Валютные площадки могут находиться в составе товарных бирж:

Год оформления парижской валютной системы:

Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от:

Иностранная валюта является законным платежным средством для любого государства, имеющего свою национальную валюту:

Иностранная валюта, в которой коммерческие банки проводят депозитно-ссудные операции за пределами стран-эмитентов этих валют, - евровалюта:

Каждая сделка становится реальной только после ее регистрации расчетной палатой:

Коллективная валюта используется для расчетов между участниками определенного соглашения, союза:

Кросс-курс - котировки двух иностранных валют между собой на основе их курса к третьей валюте:

Курсовой маклер - сотрудник биржы, который ведет торги и определяет текущий рыночный курс:

Международные платежные денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, - девизы:

Московская межбанковская валютная биржа в организационно-правовом плане представляет из себя открытое акционерное общество:

На биржах торгуют только члены расчетной клиринговой палаты:

Никсон принимает решение о прекращении обмена долларов на золото в:

Основной предмет торгов на фондовой бирже - акции:

Относится ли курс телеграфного перевода к курсам девизов:

По окончании торгов должна определяться равновесная цена, которая становится основой для всех договоров по купле и продаже:

Применительно к сделкам с валютой особенное значение имеет учет доходности или процента, который приносит каждая из обмененых валют:

Ревальвация - удешевление валютного курса:

Сделка между двумя участниками юридически оформляется одним договором:

Соотношение требований и обязательств по каждой иностранной валюте:

Установление курса иностранной валюты в каждый данный момент времени - валютная котировка:

Утверждение, что курс, по которому национальный банк продает иностранную валюту, - курс покупателя:

Утверждение, что срок поставки валюты - дата валютирования:

Формирование единой континентальной европейской биржи - инновация сегодняшнего дня:

Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны или в международных коллективных денежных единицах, - валютный курс:

Цена открытия либо закрытия биржи, на основе которой определяются стартовые условия текущего торгового дня, - цена единого дня:



Для описания доходности акции используется математическое ожидание, среднее квадратичное отклонение, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции:

Неопределенность определяется неполнотой и неточностью информации об условиях реализации операции:

Результаты проявления неопределенности могут быть только отрицательными:

Трендовый метод позволяет проводить анализ показателей по динамическому ряду:

Хеджирование - использование инвестором методов, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых операций:



В качестве меры измерения риска часто используется математическое ожидание:

Использование инвестором методов, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых операций, называются хеджированием:

Качественная оценка рисков представляет собой численное определение величины риска:

О риске чаще всего говорят в негативном смысле:

Поскольку средняя бета исследуемого портфеля больше среднего бета рыночного портфеля, то можно сделать вывод о том, что менеджер исследуемого портфеля был относительно агрессивен:

Построенная регрессионная модель нуждается в проверке ее соответствия реальным статистическим данным:

Риск портфеля находят как квадратный корень из дисперсии:

Функция регрессии эффективности портфеля является линейной от эффективности рынка:

Эффективность управления портфелем может быть оценена с помощью апостериорной рыночной линии портфеля ценных бумаг:



Зависимость доходности портфеля от риска задана в виде одной формулы:

Ковариация доходностей ценных бумаг влияет на состав оптимального портфеля:

Кривая зависимости доходность-риск имеет вид "пули":

Начинать определение состава оптимального портфеля следует с экстремальной точки:

Ожидаемая доходность портфеля зависит от доходности входящих в портфель ценных бумаг и от их доли от вложения:

Ожидаемая доходность портфеля и его дисперсия зависят от структуры портфеля:

От метода расчета зависит состав оптимального портфеля:

При добавлении в портфель безрисковых ценных бумаг график доходности оптимального портфеля от его стандартного отклонения является прямой линией:

Систему линейных уравнений для определения состава портфеля можно решить только методом Крамера:

Среднее квадратичное отклонение портфеля при полной прямой корреляции доходностей всех ценных бумаг будет иметь тот же порядок, что и стандартное отклонение отдельных ценных бумаг:



График доходности от риска оптимального портфеля имеет две ветви: верхнюю и нижнюю:

Матрица - таблица чисел:

Оптимальное решение задачи оптимизации ищется с помощью метода множителей Лагранжа:

При повышении доходности портфеля риск потерь уменьшается:

При росте числа видов ценных бумаг в портфеле, доходности которых не коррелированны, риск портфеля уменьшается:



Для любой доходности портфеля найдутся акции, доля которых отрицательная:

Для снижения транзакционных издержек используются свопы:

Доходность портфеля зависит от коэффициента бета:

Доходность, взвешенная во времени, находится из доходностей за каждый отрезок времени исследуемого периода:

За длительные периоды, составляющие десятки лет, наблюдается тенденция к росту цен акций:

Коэффициент "доходность - изменчивость" позволяет в системе координат "доходность - стандартное отклонение" определить эффективность управления этим портфелем:

Равновесие на конкурентном рынке имеет место в том случае, если все его участники располагают одинаковой информацией:

Стандартное отклонение слабо рисковой ценной бумаги существенно меньше стандартного отклонения любой рисковой ценной бумаги, входящей в рыночный портфель:

Стратегическим называется размещение активов на основе краткосрочных прогнозов:

Уровень толерантности риска - наименьший риск, который инвестор готов принять для заданного увеличения ожидаемой доходности:



Главной характеристикой, отличающей одного инвестора от другого, является их отношение к риску и ожидаемой доходности:

При пассивном управлении портфель формируется на короткое время:

Равновесие на конкурентном рынке имеет место в том случае, если все его участники располагают одинаковой информацией и формируют на ее основе оптимальный портфель:

Рынок ценных бумаг является эффективным в том случае, если инвесторы располагают обширной и легко доступной информацией:

Характеристики индексов деловой активности всегда полностью совпадают с характеристиками рынка в целом: