Все вопросы к тесту (html) Эконометрика



Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда случайный член uк коррелирует с

Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем

Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое ___равно 1

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет

В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении

В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = ___, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член

В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ___­___ регрессией

В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной ___ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок

В модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

В функции Кобба - Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k - индекс затрат капитала, l - индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет

В экономике отрицательная автокорреляция встречается ___ положительная

Второе условие Гаусса - Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена ___ в каждом наблюдении

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии ___наблюдений

Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК

Для линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения

Для линейного регрессионного анализа требуется линейность

Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда - Квандта проводят тест

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):

Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно

Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают

Для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4*i1/4 эластичность выпуска продукции по труду равна

Для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3эластичность выпуска продукции по капиталу равна

Если автокорреляция отсутствует , то DW »

Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,

Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются

Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она

Значение статистики Дарбина - Уотсона находится между значениями

Как правило в эталонной категории

Категория - это событие, которое определенно ___ в каждом наблюдении

Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___ при смене сезона

Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых

Ловушка dummy trap приводит к

Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ­­­­­­­___переменных

Метод Кокрана - Оркатта - компьютерный итерационный метод устранения

Множественный регрессионный анализ является ___парного регрессионного анализа

Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =

На первом этапе применения теста Голдфелда - Квандта в выборке все наблюдения

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной

Набор категорий представляет собой конечный набор ___ событий

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ___ переменных

Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию

Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является

Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными:

Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ___, ek - остатки в наблюдениях

Оценка параметра а для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =

Пересмотр оценок в методе Кокрана - Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок

Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___пространстве

Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается

Поправка Прайса - Уинстена - метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится

При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации

При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес ___ наблюдению низкого качества

При отрицательной автокорреляции DW

При положительной автокорреляции DW

При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться

При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ___ наблюдений

При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ___ переменной

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется

Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной ___ последовательности

Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания

Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности

Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:

Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет ___ распределение

Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда ___ двух переменных равна 1 или -1

Тест Глейзера устанавливает наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной

Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на

Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной

Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле

Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:

Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ___событий

Фиктивная переменная взаимодействия - это ___ фиктивных переменных

Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___ факторов

Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. - это ___фиктивные переменные

Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y =

Функция Кобба - Дугласа называется

Функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована посредством

Чем больше число наблюдений, тем ___ зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона

Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта равно

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет

Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют

Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется



В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между

В основе метода наименьших квадратов лежит

В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются

В стандартизованном уравнении свободный член

Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель

Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель

Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что

Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является

Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели

Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора

Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора

Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к

Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно

Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при

Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент

Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов

Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Общая дисперсия служит для оценки влияния

Объем выборки определяется

Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является

Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является

Остаточная дисперсия служит для оценки влияния

Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений

Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают

Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода

После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков

Предпосылкой метода наименьших квадратов является

При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются

При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка

При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем

Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника

Расчетное значение критерия Фишера определяется как

Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы

Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить

Случайный характер остатков предполагает

Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности

Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является ___ потребителя

Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве

Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является

Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется

Факторная дисперсия служит для оценки влияния

Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются

Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент

Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ___ характера

Фиктивные переменные включаются в уравнения ___ регрессии