Все вопросы к тесту (html) Эконометрика



Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название

F-статистика для ___ является в точности квадратом t-статистики для rx,y

t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как

В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на ___ единиц

В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен

Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют ___ случайной величины

Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно

Всю совокупность реализаций случайной величины называют ___совокупностью

Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что

Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна ___объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной

Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___смещение

Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется ___ дисперсией зависимой переменной

Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется ___ дисперсией зависимой переменной

Выборочная корреляция является ___ теоретической корреляции

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется ___при p-процентном уровне значимости

Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются

Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью

Дисперсии оценок а и b ___ дисперсии остаточного члена s2 (u)

Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если

Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:

Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле

Для применения теста Зарембки необходимо

Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест ___

Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это

Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен

Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна___

Доверительный интервал в 99% ___ интервал в 95%

Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом

Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется ___этого события

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен

Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна

Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при

Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное

Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это

Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -

Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется

Значение оценки является ___

Итерационные методы - компьютерные ___ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели

Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах

Коэффициент детерминации равен ___ выборочной корреляции между y и a + bx

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___изменяется y при увеличении x на одну единицу

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели

МНК дает___ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

Мерой разброса значений случайной величины служит

Метод Зарембки процедура выбора между линейной и ___моделями:

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации ___ квадратов остатков всех наблюдений

Метод наименьших квадратов для модели парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения

Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется

Модель парной регрессии - ___модель зависимости между двумя переменными

На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями ___вместо исходных уi:

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства___оценок

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ___ данных

Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка

Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно

Область принятия гипотезы - множество значений ___, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается

Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях

Остатки значений log y ___остатков значений y

Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен

Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает ___ свободы в выборке

Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =

Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =

Оценка параметра находится ___доверительного интервала

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___ случайной величины

Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что ___ для любого i

Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ y по выборке

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

При вычислении t-статистики применяется распределение___

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в ___ случаев

При попадании оценки в критическое значение

При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода

При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к

При увеличении размера выборки оценка математического ожидания

Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют___

Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется

Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___ значимости

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ___ уравнения

Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется

Способ оценивания (estimator) - общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле

Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Сумма квадратов остатков всех наблюдений -___ сумма квадратов отклонений

Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание___ отклонений этих величин от их средних значений

Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ___ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если

Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

Формула для F-статистики: ___, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы

Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид

Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию

Функция цены - функция, где аргументом является ___, а значением функции - цена ошибки

Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения

Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным

Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке ___ количество оцениваемых коэффициентов

Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением ___ методов анализа экономических процессов

Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях

Эксперимент по методу Монте-Карло - искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

Эластичность y по x рассчитывается ___ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x

Эффективная оценка - несмещенная оценка, имеющая ___ среди всех несмещенных оценок



В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется

В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение

В нелинейной модели парной регрессии функция является

Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой

Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение

Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем

Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии

Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к

Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента

Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента

Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, ___% дисперсии обусловлено случайными факторами

Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно

Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно

Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно

Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то

Если оценка параметра эффективна, то это означает

Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то

Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения

Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение

Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение

Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется

Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ___ связи

Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ___ дисперсии результативного признака

Значение коэффициента корреляции не характеризует

Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит

Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно

Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту ___ связи

Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке

К линейному виду нельзя привести:

Качество подбора уравнения оценивает коэффициент

Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости

Критерий Фишера используется для оценки значимости

Критические значения критерия Фишера определяются по

Критическое значение критерия Стьюдента определяет

Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о

Линеаризация не подразумевает процедуру

Линеаризация подразумевает процедуру приведения

Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством

Метод наименьших квадратов не применим для

Метод наименьших квадратов не применим для

Метод наименьших квадратов позволяет оценить ___ уравнений регрессии

Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством

Множественная регрессия не является результатом преобразования уравнения

Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии

Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии

Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между

Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если

Нелинейным называется уравнение регрессии, если

Нелинейным не является уравнение

Нелинейным является уравнение

Несмещенность оценки на практике означает

Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в

Основной задачей эконометрики является

Основной целью линеаризации уравнения регрессии является

Относительно формы зависимости различают ___ регрессии

Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью

Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию

Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию

Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения

Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей

Параметр является существенным, если

Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются

По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?

Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ___ коэффициентом регрессии

Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение

Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки

При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если

При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства

При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок

При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение

При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%

Простая линейная регрессия предполагает наличие

Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить

Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ___ переменной

Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение

Результатом линеаризации полиномиальных уравнений является ___ регрессии

Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также

Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании

Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения

Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью ___ гипотезы

Состоятельность оценки характеризуется

Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение

Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и

Статистические гипотезы используются для оценки

Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является:

Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство ___ оценки

Экспоненциальным не является уравнение регрессии

Эффективность оценки на практике характеризуется