Демо (html) Эконометрика

Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда случайный член uк коррелирует с

Uк-1

Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем

меньше интервал между наблюдениями

Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое ___равно 1

максимальное запаздывание

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет

малое стандартное отклонение

В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении

не зависит от его значений во всех других наблюдениях

В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы

не имеющие количественных значений

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между

переменными

В основе метода наименьших квадратов лежит

минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений