Все вопросы к тесту (html) Эконометрика



Линейная модель множественной регрессии

В модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

В случае регрессии с двумя объясняющими переменными отклонение еi в i-м наблюдении - это

Для линейной регрессии с 10 объясняющими переменными при числе наблюдений, равном 96, число степеней свободы равно ___ (ответ цифрами)

Для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных оценка параметра а вычисляется по формуле: а =

Для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при числе наблюдений n число степеней свободы составляет

Множественный регрессионный анализ является ___парного регрессионного анализа

Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между переменными и их определением

Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___ пространстве

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине ___, где n - число наблюдений

Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда ___ двух переменных равна 1 или -1

Уравнение линейной регрессии с двумя объясняющими переменными в общем виде имеет вид



Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками

Автокорреляция чаще возникает и тем самым представляет тем большую проблему, чем

В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок

В рамках теста Голдфелда - Квандта для отношения RSS2/RSS1 применяют тест

В случае проведения теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ___ наблюдений

В случае, если автокорреляция отсутствует , то DW »

В случае, если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о

В экономике отрицательная автокорреляция встречается ___ положительная

Возможные экономические причины гетероскедастичности

Вычисленные при гетероскедастичности стандартные ошибки

Дисперсия для коэффициента ранговой корреляции Спирмена имеет вид

Для авторегрессионной схемы первого порядка uк+1 = ρuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении

Для обнаружения автокорреляции первого порядка используется

Для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта число степеней свободы (верхнее и нижнее) равно

Для теста ранговой корреляции Спирмена статистика имеет ___ распределение

Если автокорреляция отрицательна, DW

Если автокорреляция положительна, DW

Если описываемое ___ равно 1, то авторегрессионная схема называется схемой первого порядка

Зависимость между последовательными случайными членами в авторегрессионной схеме первого порядка описывается формулой uk+1 = ___, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член

К тестам на наличие гетероспедастичности относятся тесты

Компьютерный итерационный метод устранения ___ - это Метод Кокрана - Оркатта

Лучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию

Метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка - поправка Прайса - Уинстена

На основе теста Глейзера устанавливается наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной

Нарушение ___ условия Гаусса – Маркова - автокорреляция

Нулевая гипотеза Но проверяется статистикой Дарбина-Уотсона

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между названием критерия и областью его применения

Оценки коэффициентов регрессии при автокорреляции становятся

Первый этап применения теста Голдфелда - Квандта предполагает, что в выборке все наблюдения

Полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка оценка ρ рассчитывается по формуле ___, ek - остатки в наблюдениях

Предположение, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ___ переменной, проверяется с помощью теста Голдфелда - Квандта

С увеличением числа наблюдений зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона

Ситуация, когда случайный член uк коррелирует только с ___, - автокорреляция первого порядка

Ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается ___, - положительная автокорреляция

Статистика Дарбина - Уотсона находится между значениями

Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на

Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной

Формула для расчета тестовой статистики для теста Спирмена имеет вид

Чаще всего причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ___ переменных



Множественная регрессия

В линейном регрессионном анализе требуется линейность

В регрессии второго порядка y = 12+7x1-3x2 остаток в наблюдении х1 = 2, х2 = 1, y = 20 равен

В случае, когда независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, они оказываются

Для уравнения у=a+b1x1+b2x2 гипотезу Но проверяет F-тест

Когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, такое явление называют

Коэффициент детерминации в множественном регрессионном анализе определяет долю ___ регрессией

Наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет ___, находится близко к линии регрессии

С помощью ___ проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии

Спецификация модели - это:

Эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3* L 2/3 равна

Эластичность выпуска продукции по труду для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4* L 1/4 равна



Модели временных рядов

В случае, если временной ряд является стационарным в узком смысле, то

В случае, если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о

К факторам, формирующим временной ряд, относятся

На больших временах ___факторы описываются монотонной функцией

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между названием факторов и его содержанием

При больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___ факторов

При формировании значений всякого временного ряда всегда участвуют ___ факторы

Функция тренда является

Циклические изменения временного ряда определяются



Модели нестационарных временных рядов и их идентификация

Автокорреляционная функция в модели СС(1) при τ=3 равна

Алгебраический полином третьей степени, записанный в общем виде, - это

В лаговой структуре Койка надо оценить только

В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке

В моделях с распределенными лагами ставится задача прогнозирования значения у(t) по значениям

Для выполнения теста Чоу используется распределение

Для модели АР(1) справедливо соотношение

Если коэффициент Тейла равен нулю, то

Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается

Идентификация модели АР(1)

Идентификация модели СС(1) сводится к решению уравнения

Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ___ уравнений

Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью

Коэффициент Тейла лежит в пределах

Коэффициент Тейла основан на расчете

Коэффициент Тейла служит критерием

Коэффициент Тейла является более точным показателем, чем

Линейная модель случайных остатков - это

Марковский процесс описывается моделью

Модель АРПСС(0,0,2) описывается соотношением

Модель АРПСС(1,1,1) описывается соотношением

Модель Бокса-Дженкинса - это модель

Модель Бокса-Дженкинса описывает нестационарные временные ряды со свойствами

Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели

Модель Линтнера исследует

Модель Линтнера основывается на предположении, что желаемый объем дивидендов

Модель СС(1) описывается соотношением

Модель СС(1) стационарна при

Модель СС(2) описывается соотношением

Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением

Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением

Модель гиперинфляции Кейгана описывается соотношением

Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса - Дженкинса, оказываются на практике ___ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям

Относительная ошибка прогноза определяется как

Оценка параметров в лаговой структуре Койка делается

Перед идентификации АР и СС моделей делают оценки

Порядок модели Бокса - Дженкинса подбирается c помощью анализа поведения функции

Процесс АР(2) имеет автокорреляционную функцию, которая

Процесс СС(2) имеет автокорреляционную функцию, которая

Процесс Юла описывается моделью

Регрессионные модели с распределенными лагами описываются соотношением

СС(1)-процесс обратим при

Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР(1) имеет вид

Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(1) равна

Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(2) равна



Модели стационарных временных рядов и их идентификация

Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что

В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность

В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность

В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина ___ была минимальной

В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ___

В методе скользящего среднего для весовых коэффициентов справедлива формула

Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего

Гипотеза ___ проверяется в критерии восходящих и нисходящих серий

Гипотеза ___ проверяется в критерии серий, основанном на медиане

Длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 в критерии восходящих и нисходящих серий, равна

Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет

Метод скользящего среднего относятся к ___ методам выделения неслучайной составляющей

Общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане,равно

Общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 в критерии восходящих и нисходящих серий, равно

Основанный на медиане критерий серий позволяет

Протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане, равна

Функция спектральной плотности позволяет установить



Модель нормальной линейной регрессии

В зависимости от цены (х) на некоторой товар по наблюдаемым данным за спросом (y) получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25. Коэффициент корреляции будет равен ___ (ответ цифрой)

В уравнении регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это

Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ цифрами)

Для линейной регрессии у=6+10х увеличение объясняющей переменной на 2 единицы приводит к росту зависимой переменной на ___ единиц (ответ дать цифрами)

Остаток в наблюдении для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 равен

По наблюдаемым данным за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625 коэффициент корреляции равен

При наблюдаемых значениях х = 2, у = 40 для линейной парной регрессии у = 20 + 8х остаток в наблюдении равен ___ (ответ цифрой)

При наблюдаемых значениях х = 3, у = 40 для линейной парной регрессии у = 20 + 8х точка (3, 40) лежит

Укажите соответствие между показателем и способом его расчета

Укажите соответствие между показателем и формулой его расчета

Укажите соответствие между условиями теории Гаусса-Маркова и их формальным выражением



Модель парной регрессии

В модели парной регрессии y=a+bx остаток в i-ом наблюдении равен

В общей выборочной дисперсии y доля объясненной дисперсии зависимой переменной выражается коэффициентом

В случае, если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен

В уравнении линейной регрессии коэффициент наклона показывает, ___ изменяется y при увеличении x на одну единицу

В уравнении парной линейной регрессии регрессором называется

Величина коэффициента детерминации R2 изменяется в пределах

Величина коэффициента детерминации равна ___ выборочной корреляции между y и a + bx

Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях (y - (a + bx)) называется ___ дисперсией зависимой переменной

Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется ___ дисперсией зависимой переменной

Для модели линейной парной регрессии метод наименьших квадратов заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения

Если оценка математического ожидания совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, то такая оценка называется

Значение выборочной дисперсии зависимой переменной регрессии равно ___объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной

МНК дает___ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации ___ квадратов остатков всех наблюдений

Модель парной регрессии - ___модель зависимости между двумя переменными

Назначение регрессионного анализа состоит в объяснении поведения

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между обозначением переменной и ее названием в модели парной линейной регрессии у = а + bx + u

При использовании МНК оценка a для параметра уравнения парной регрессии вычисляется по формуле a =

При использовании МНК оценка b для параметра уравнения парной регрессии вычисляется по формуле b =

Сумма квадратов остатков всех наблюдений - это ___ сумма квадратов отклонений

Суммы квадратов отклонений: общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) находятся в следующих соотношениях

Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением



Нелинейные модели регрессии и их линеаризация

В уравнении y = axbn случайный член n задан

Компьютерные ___ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели – это итерационные методы

На третьем шаге метода Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями ___вместо исходных уi

Начальный шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ наблюденных значений зависимой переменной

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по

Нелинейные по оцениваемым параметрам регрессии - это

Остатки значений log y ___остатков значений y

Отношение относительного изменения y к величине ___ характеризует эластичность y по x

Посредством ___ функция спроса y = α xβ pγ ν может быть линеаризована

Применение теста Зарембки требует

Расположите в правильной последовательности шаги реализации метода Зарембки

С целью линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения

Сущесство метода Зарембки заключается в выборе между линейной и ___моделями

Тест Бокса - Кокса - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ___ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом

Укажите соответствие между классом модели и примером модели из соответствующего класса

Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y =

Функция Кобба - Дугласа называется

Эластичность для функции y = 4x0,2 равна

Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 0.5 х0.6 равна ___ (ответ цифрой вида ___,___)

Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 4 + 10х в точке (2, 40) равна ___ (ответ цифрой ___,___)



Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

В случае использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается “вес” ___ наблюдению низкого качества

В случае, если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются

Если добавить объясняющую переменную в уравнение регрессии, коэффициент детерминации

Если нарушаются предпосылки применения МНК, то это приводит к необходимости

Замена МНК на обобщенный метод наименьших квадратов связана с

Когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, такое явление называется

Номер наблюдения переменной в упорядоченной по ___ последовательности – это ранг наблюдения переменной

Предпосылками применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок является

При включении в регрессионную модель лишней переменной оценки коэффициентов оказываются, как правило

Следует отказаться от МНК при



Регрессионные модели с переменной структурой

В случае, если зависимая переменная ___, она может быть представлена как фиктивная

В эталонной категории, как правило,

Второе условие Гаусса - Маркова для множественной регрессии предполагает, что дисперсия случайного члена ___ в каждом наблюдении

Выбор необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных – это процесс, называемый

Выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых ___, - это ловушка dummy trap

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии ___наблюдений

Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК

Для коэффициента наклона фиктивную переменную вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной

Если σ2(ui) ___ наблюдений, это означает, что условие гомоскедастичности выполняется

Если необходимо установить влияние каких-либо ___ факторов, то в модель множественной регрессии включаются фиктивные переменные

К ___ фиктивным переменным относятся переменные, предназначенные для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п.

Конечный набор ___ событий, полностью исчерпывающий все возможности, - это набор категорий

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___ при смене сезона

Ловушка dummy trap приводит к

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной

Назначение фиктивной переменной для коэффициента наклона состоит в установлении влияния категории на

Некоторой совокупностью ___ переменных может быть описан любой набор категорий

Нижний индекс переменной, равный (t - s), означает, что она является

Переменная, принимающая в каждом наблюдении значения ___, - это фиктивная переменная -

При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться

Событие, которое определенно ___ в каждом наблюдении, - это категория

Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания

Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется

Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ___событий

Фиктивная переменная взаимодействия - это ___ фиктивных переменных

Чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок в модели множественной регрессии, всегда желательно присутствие хотя бы одной ___ переменной

Чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают



Свойства МНК-оценок. Показатели качества регрессии

F-статистика для парной регрессии рассчитывается по формуле

В модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если

В результате проверки гипотез приходят к вариантам принятия решений

В случае проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется

В случае, если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

В случае, если НО : неизвестный параметр принадлежит мнежеству А, то прежположение о том, что этот параметр принадлежит заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется

В случае, если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при

В случае, если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это

В случае, если нулевая гипотеза формируется как Н0:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в

В уравнении регрессии оценивание каждого параметра поглощает ___ свободы в выборке

Величины дисперсии оценок а и b ___ дисперсии остаточного члена s2 (u)

Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что

Выборка ___, если коэффициента детерминации R2 близок к единице

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется ___при p-процентном уровне значимости

Для ___ F-статистика является в точности квадратом t-статистики для rx,y

Для высокого уровня значимости проблема заключается в высоком риске допущения ошибки

Для вычисления t-статистики применяется распределение___

Для вычисления стандартного отклонения оценки b для параметра β используется формула

Для вычисления стандартного отклонения оценки а для параметра a используется  формула

Для коэффициента корреляции r t-статистика определяется как

Для модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на ___ единиц (ы,у)

Для первого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы ___ для любого i

Для проверки гипотезы Н0: R2 = 0 используется тест

Для третьего условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы cov(ui,uj) = 0, если

Для уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в ___ случаев

Для четвертого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы для любого k cov(uk, хk ) была равна:

Доверительный интервал в 99% ___ интервал в 95%

Если 2 и 3 условия Гаусса – Маркова не выполняются, это приводит к потере свойства___оценок

Если ложная гипотеза не отвергнута, то имеет место ошибка ___ рода (ответ указать цифрами)

Если отвергается истинная гипотеза, то имеет место ошибка ___ рода (ответ указать цифрами)

Если оценка попадает в критическое значение,

Коэффициент детерминации R2 в парном регрессионном анализе равен

Множество значений ___, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза, - это область принятия гипотезы

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствия между свойствами оценок и их признаками

Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только

Оценка параметра находится ___доверительного интервала

Ошибка ___ - это ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза

Ошибка ___ - это ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной

Полученная по данным выборки оценка стандартного отклонения случайной величины называется стандартной ___ случайной величины

Прежположение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

При одностороннем критерии нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:

При парной регрессии верхнее число степеней свободы F-cтатистики равно

При парной регрессии нижнее число степеней свободы F-cтатистики равно

При проверке нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест ___

Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___ значимости

Риск совершить ошибку I рода при снижении уровня значимости

С увеличением ___ точность оценок по МНК улучшается

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ___ уравнения

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Тест Фишера является

Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в линейной регрессии:

Формула для F-статистики: ___, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы

Функция цены - функция, где аргументом является ___, а значением функции - цена ошибки

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке ___ количество оцениваемых коэффициентов



Системы линейных одновременных уравнений

Последовательная разность 3-го порядка имеет вид

Сглаживание временного ряда означает устранение

Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид



Характеристики временных рядов

Автокорреляционная функция принимает значения в пределах

В случае, если временный ряд х(t) стационарный в узком смысле, то он

В случае, если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о

Наличие в разложении временного ряда х(t) = χ(А) fтр + χ(Б) φ(t) + χ(В)ψ(t) + ε(х) величины fтр(t) означает, что временный ряд:

О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует ___ спектральной плотности

Спектральная плотность временного ряда определяется через

Спектральная плотность может принимать ___ значения

Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле

Формула для вычисления γ(τ )при τ=3 имеет вид



Эконометрика и математическая статистика

В случае, если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна

В случае, если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное

В случае, если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется

В случае,если математическое ожидание случайной величины х равно m то математическое ожидание случайной величины u = x - m равно

Величина ___ является несмещенной оценкой теоретической ковариации

Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют ___ случайной величины

Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___смещение

Выборочная корреляция является ___ теоретической корреляции

Выразить степень связи между двумя переменными ___ позволяет показатель выборочной ковариации

Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются

Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью

Для получения несмещенной оценки дисперсии используется формула

Если размер выборки стремится к бесконечности, стандартное отклонение математического ожидания стремится к

Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn, соответственно, то математическое ожидание случайной величины

Значение оценки является

Искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных ___ - это эксперимент по методу Монте-Карло

Используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой функция потерь, определяет стоимость неточности как функцию

Ковариация двух случайных величин теоретически определяется как математическое ожидание___ отклонений этих величин от их средних значений

Когда выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют

Количественные зависимости для экономических соотношений эконометрика получает, основываясь в первую очередь на

Наблюдения, составляющие часть генеральной совокупности, называются

Не относящиеся к федеральной службе статистики РФ источники статистических данных, которые организуют ведомства, - это

Несмещенная оценка математического ожидания для выборки 12, 16, 15, 17 равна ___ (ответ цифрами)

Несмещенная оценка, имеющая среди всех несмещенных оценок ___, - это эффективная оценка

Общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки называют способом оценивания

Отношение числа исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновероятных исходов называется ___этого события

Полную совокупность реализаций случайной величины называют ___совокупностью

Получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным ___ является целью эконометрики

При выборочном обследовании трех магазинов цена на товар А составила 10, 16, 19 рублей, соответственно. Выборочная средняя цена равна ___ (ответ цифрами)

Применение специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвано ___ данных

Пусть на экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку «хорошо», 3 человека - оценку «удовлетворительно». Средний бал по группе равен

Разброс значений случайной величины характеризуется

Различают совокупности

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют___

Результаты наблюдения при использовании метода Монте-Карло генерируются с помощью

С увеличением размера выборки оценка математического ожидания

Собираемые и разрабатываемые Федеральной службой статистики РФ источники статистических данных - это

Укажите соответствие между понятием и формулой его расчета

Укажите соответствие между способом представления зависимой переменной y и выражением для var(y)

Часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением ___ методов анализа экономических процессов, - это эконометрика

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях