Демо (html) Эконометрика
Линейная модель множественной регрессии
В модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
одной зависимой переменной
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками
Автокорреляция чаще возникает и тем самым представляет тем большую проблему, чем
меньше интервал между наблюдениями
В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок
получена требуемая точность
В рамках теста Голдфелда - Квандта для отношения RSS2/RSS1 применяют тест
Фишера
Множественная регрессия
В линейном регрессионном анализе требуется линейность
только по параметрам
Модели временных рядов
долговременные
Модели нестационарных временных рядов и их идентификация
Автокорреляционная функция в модели СС(1) при τ=3 равна
0
0
Алгебраический полином третьей степени, записанный в общем виде, - это
f(t) = α0 + α1t + α2t2 + α3t3
Модели стационарных временных рядов и их идентификация
Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что
известен общий вид неслучайной составляющей
В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность
Модель нормальной линейной регрессии
В зависимости от цены (х) на некоторой товар по наблюдаемым данным за спросом (y) получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25. Коэффициент корреляции будет равен ___ (ответ цифрой)
- 1
Модель парной регрессии
В модели парной регрессии y=a+bx остаток в i-ом наблюдении равен
yi - (a + bxi)
В общей выборочной дисперсии y доля объясненной дисперсии зависимой переменной выражается коэффициентом
детерминации
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
В уравнении y = axbn случайный член n задан
мультипликативно
нелинейной по переменным
Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
В случае использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается “вес” ___ наблюдению низкого качества
такой же, как
Регрессионные модели с переменной структурой
В случае, если зависимая переменная ___, она может быть представлена как фиктивная
является качественной по своему характеру
В эталонной категории, как правило,
все фиктивные переменные равны 0
Свойства МНК-оценок. Показатели качества регрессии
F-статистика для парной регрессии рассчитывается по формуле
В модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
выполнены условия Гаусса - Маркова
В результате проверки гипотез приходят к вариантам принятия решений
- законодательство является неубедительным нужно больше данных
- отклоняется Н0 и без всякой проверки принимается Н1
- принимается Н0
Системы линейных одновременных уравнений
Регрессионные модели с распределенными лагами
Характеристики временных рядов
Эконометрика и математическая статистика
В случае, если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
0
В случае, если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
единице
В случае, если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется
дискретной